انجام پایان نامه و مقالات اقتصادی، مدیریتی، حسابداری

انجام پایان نامه و مقالات اقتصادی

مدل های تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)

مدل DEA (Data envelopment analysis)

مدل SFA (stochastic frontier analysis)

مدل های مبتنی بر داده های تابلویی (پنل دیتا-Random & Fixed Effects)

هم انباشتگی در داده های تابلویی (پانل دیتا)

مدل های پانل پویا (Dynamic Panel Data)

آزمون های ریشه واحد در داده های تابلویی (پنل دیتا)

آزمون های ریشه واحد با لحاظ شکست ساختاری در داده های تابلویی (پنل دیتا)

مدل های خودرگرسیون برداری در داده های تابلویی (Panel VAR)

توابع واکنش آنی در داده های تابلویی

مدل مارکوف سوئیچینگ (Markov Switching)

مدل مارکوف سویچینگ برداری (Markov Switching Vector Autoregrssion)

مدل مارکوف سوئیچینگ با توابع احتمال متغیر 

مدل مارکوف سویچینگ در فضای حالت (State Space Markov Switching) 

مدل استار (Smooth Transition Autoregression-STAR)

مدل های آستانه ای TAR (Threshold Autoregression)

فیلترهای HP-Baxter King-Kalman

هم انباشتگی جوهانسن-جوسلیوس (Johansen Juselius)

هم انباشتگی ARDL هاشم پسران (autoregressive distributed lag)

هم انباشتگی گریگوری-هنسن با لحاظ شکست ساختاری (Gregory Hansen)

هم انباشتگی لوتکپول با لحاظ دو شکست ساختاری (Lutkepohl)

هم انباشتگی انگل گرنجر (Engle Granger)

مدل های تصحیح خطا (ECM-VECM)

مدل های ARMA-SARMA

پیش بینی در مدل های سری زمانی تک متغیره و چند متغیره

مدل سری زمانی چند متغیره (VAR)

آزمون های ریشه واحد معمولی (KPSS-ADF-Phillips Perron)

آزمون ریشه واحد زیوت اندروز با لحاظ یک شکست ساختاری (Zivot Andrews)

آزمون ریشه واحد لی استرازیکیچ با لحاظ دو شکست ساختاری (Lee Strazicich)

آزمون ریشه واحد راست دنباله فیلیپس برای شناسایی حباب ها (Phillips)

آزمون ریشه واحد بای پرون (Bai-Perron)

روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM (Generalized Method of Moments)

مدل های ناهمسانی واریانس شرطی تک متغیره GARCH-MGARCH-EGARCH-TGARCH-ARCH-PARCH-GJR-FIGARCH-FIEGARCH-IGARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)

مدل های ناهمسانی واریانس شرطی چند متغیره (BEKK-DCC-CCC-OGARCH-GOGARCH)

مدل ناهمسانی واریانس شرطی مارکوف سویچینگ (Markov Switching GARCH)

مدل ارزش در معرض خطر برای محاسبه ریسک (Value at Risk) با استفاده از روش های بوت استرپ (Bootstrap) روش تاریخی (Historical) روش های ناهمسانی واریانس شرطی، ناهمسانی واریانس شرطی مارکوف سوئیچینگ

نرم افزارهای مورد استفاده: Oxmetrics، STATA، EViews، JMulti، Gauss، Win Rats، Matlab

تلفن: 09100911877

ایمیل: sepehr.nasiri67[at]gmail.com